каталог советников,  предлагаемых
 разработчиками торговых систем
 на рынке ФОРЕКС

Лучшие
советники
ФОРЕКС


Главная » 2013 » Октябрь » 13 » Советник Enigma
15:52
Советник Enigma


Торговая стратегия Enigma построена на основе краткосрочного скальпинга. Средняя продолжительность сделки составляет от 1 часа до 1 суток. Торговля ведётся на паре GBPUSD. Моменты открытия и закрытия позиций определяются с использованием нескольких инструментов технического анализа, объединенных в общую методику. Оценивается волатильность рынка на протяжении 3-5 торговых дней. Ниже приведены результаты теста стратегии на истории котировок с 2010 года.
Тест выполнен с постоянным неизменным лотом, равным минимальному стандартному лоту 0,1 т.е. без реинвестирования получаемой прибыли.   



Чистая прибыль (Net Profit) - 14159 пунктов. Общая прибыль минус общий убыток. Позволяет оценить потенциальную доходность системы. Зная начальный депозит (1000) не трудно оценить общую доходность системы на интервале тестирования - 1416%. Средняя ежемесячная прибыль составляет 354 пункта или 35,4% относительно начального депозита. Это та прибыль, которую можно снимать ежемесячно, оставляя для дальнейшей торговли сумму, равную начальному депозиту.

Прибыльность (Profit Factor) - 3,36. Отношение общей прибыли к общему убытку. Один из основных параметров, поскольку характеризует устойчивость торговой системы. В хороших системах он, обычно, не менее 2. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой.  

Всего сделок (Number of Trades) - 1463. Важный параметр, поскольку характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Например, консервативные торговые системы могут делать 300-400 сделок за 8 лет. Enigma совершает в среднем 36 сделок в месяц, что является обычным для умеренно-агрессивной системы. 

Максимальная просадка (Maximum Drawdown) - 829 (7,52%). Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Этот параметр позволяет определить требование к минимальному начальному депозиту - сумме, которая должна выдерживать историческую просадку.

Матожидание выигрыша (Average Win) - 9,68. Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Требования к значение этого параметра сильно зависит от того насколько часто совершаются сделки т.е. насколько агрессивно торгует система. При этом его надо соотносить с процентом выигранных сделок. Значение этого параметры должно быть не менее 2-х спредов, иначе достоверность теста будет вызывать большие сомнения, а торговля, в лучшем случае, бесприбыльной. Спред по паре GBPUSD у разных брокеров составляет 1-3 пункта.  Если спред Вашего брокера превышает эти значения, не торгуйте по этой системе или смените брокера.

Процент выигрышей (Percent Winners) - 77%. Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Важный параметр, хотя сам по себе ничего не значит без привязки к матожиданию выигрыша или отношению среднего выигрыша к среднему проигрышу. В пипсовочных системах процент выигрышей приближается к 99%, однако это отнюдь не является гарантией прибыльности системы, поскольку матожидение выигрыша около 1 пункта, в то время как средний проигрыш- десятки пунктов.

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF) - 17. Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3.   
     
Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers) - 4/1. Количество непрерывных выигрышей и проигрышей, а также их соотношение необходимо отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой.


Просмотров: 1514 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Вторник, 07.05.2024, 17:05
Приветствую Вас Гость



















    Информация









    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0